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EBDC Business Innovation Panel (2014-15)
Das EBDC Business Innovation Panel, BIP, besteht aus den wichtigsten Variablen des ifo Innovationstests und den entsprechenden Bilanzdaten aus den Unternehmensdatenbanken... -
EBDC Business Investment Panel (2014-15)
Das EBDC Business Investment Panel, BIP, besteht aus den wichtigsten Variablen des ifo Investitionstests und den entsprechenden Bilanzdaten aus den Unternehmensdatenbanken... -
EBDC Business Investment Panel (2020)
Das EBDC Business Investment Panel, BIP, besteht aus den wichtigsten Variablen des ifo Investitionstests und den entsprechenden Bilanzdaten aus den Unternehmensdatenbanken... -
EBDC Business Expectations Panel (2017)
Das EBDC Business Expectations Panel, BEP, besteht aus den wichtigsten Variablen des ifo Konjunkturtests und den entsprechenden Bilanzdaten aus den Unternehmensdatenbanken... -
EBDC Business Investment Panel (2017)
Das EBDC Business Investment Panel, BIP, besteht aus den wichtigsten Variablen des ifo Investitionstests und den entsprechenden Bilanzdaten aus den Unternehmensdatenbanken... -
EBDC Business Innovation Panel (2012)
Das EBDC Business Innovation Panel, BIP, besteht aus den wichtigsten Variablen des ifo Innovationstests und den entsprechenden Bilanzdaten aus den Unternehmensdatenbanken... -
EBDC Business Expectations Panel (2013)
Das EBDC Business Expectations Panel, BEP, besteht aus den wichtigsten Variablen des ifo Konjunkturtests und den entsprechenden Bilanzdaten aus den Unternehmensdatenbanken... -
EBDC Business Investment Panel (2022)
Das EBDC Business Investment Panel, BIP, besteht aus den wichtigsten Variablen des ifo Investitionstests und den entsprechenden Bilanzdaten aus den Unternehmensdatenbanken... -
Exchange rates and macroeconomic fundamentals (replication data)
We examine the relationship between exchange rates and macroeconomic fundamentals using a two-step maximum likelihood estimator through which we compute time-varying factor... -
A tripolar model of gas price formation in Germany. Does the shale revolution...
The data set includes 204 monthly observations starting from Jan 2005. The file: variables.txt contains 10 variables used for the analysis. All variables are denoted in natural... -
A comparison of approaches to select the informativeness of priors in BVARs
Vector autoregressions (VARs) are richly parameterized time series models that can capture complex dynamic interrelationships among macroeconomic variables. However, in small... -
The CAPM with Measurement Error: "There's life in the old dog yet!" Replicati...
The replication data contain MATLAB and GAUSS codes as well as the data required for replication of the results from the paper # 1. Monte Carlo Simulation: Contains codes and... -
Semiparametric Value-At-Risk Estimation of Portfolios
This MATLAB-code reproduces the results of Xu, Jiahua (2019). Semiparametric Value-At-Risk Estimation of Portfolios. A replication study of Dias (Journal of Banking &... -
A Novel Housing Price Misalignment Indicator for Germany
From 2014 until present, housing prices in Germany have been rising faster than consumer prices in all quarters except one, raising concerns about an excessive overheating of...
